Энгл, Роберт

Роберт Ф. Энгл
англ. Robert F. Engle
Дата рождения	10 ноября 1942(1942-11-10) (81 год)
Место рождения	Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США
Страна	США
Научная сфера	экономика
Место работы	Массачусетский технологический институт Нью-Йоркский университет Университет Калифорнии в Сан-Диего
Альма-матер	Корнеллский университет
Научный руководитель	Лю Дачжун
Награды и премии	Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля
Медиафайлы на Викискладе

Ро́берт Фрай Энгл III (англ. Robert Fry Engle III; род. 10 ноября 1942, Сиракьюс, штат Нью-Йорк, США) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2003 году «за разработку методов анализа экономических временных рядов с временными изменениями»^[1].

Член Национальной академии наук США (2005)^[2].

Биография

Степень бакалавра физики получил в Уильямс-колледже (Уильямстаун, Массачусетс). В Корнеллском университете получил степень магистра физики (1966) и доктора философии по экономике (1969).

Преподавал в Массачусетском технологическом институте (1969—1977) и Калифорнийском университете в Сан-Диего (1975—2003). Профессор Нью-Йоркского университета.

В 1982 году предложил модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность), описывающую множество временных рядов, встречающихся в экономике. Модель ARCH используется как учёными, так и финансовыми аналитиками при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций.

Основные произведения

• "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". Econometrica. 50 (4): 987—1008. 1982. doi:10.2307/1912773. JSTOR 1912773.
• «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценка и испытание» (Cointegration and error-correction: representation, estimation and testing, 1987 (в соавторстве с К. Грейнджером)).

Примечания

Ссылки

• Информация на Нобелевском сайте (англ.)

Эта страница в последний раз была отредактирована 6 января 2024 в 16:08.